幸同學(xué)
2021-05-05 14:42LBQ和BQ具體是什么?還有怎么和AR模型的單位根檢驗(yàn)區(qū)分開(kāi)?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-05 19:24
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同學(xué)你好,這兩個(gè)檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否等于0,從而判斷數(shù)據(jù)是否是白噪聲(如果滿足均值為0和方差穩(wěn)定的情況。). 單位根檢驗(yàn)的目的是為了檢驗(yàn)ar模型里面的系數(shù)是否等于1,從而判斷數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)。兩者的用途不一樣呀。
