藤同學(xué)
2021-05-05 15:49請(qǐng)問第85題 II的后半部分TBA的定價(jià)反應(yīng)時(shí)間價(jià)值，所以buyer of roll (即seller of TBA contracts) 實(shí)際上相比repo seller是不虧的 之后說risk exposure 這里的意思是，buyer of roll沒有提前還款的問題但是回購(gòu)就可能會(huì)面臨這個(gè)問題 （repo seller是今天賣pool日后repurchase買回來，這里會(huì)有prepayment的問題嗎？）
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-05 22:35
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同學(xué)你好，理解的正確，
回購(gòu)會(huì)面臨。因?yàn)榛刭?gòu)交易的是同一個(gè)資產(chǎn)。這個(gè)資產(chǎn)發(fā)生任何問題，回購(gòu)方就會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。
而roll交易的是TBA，買賣的不是同一個(gè)資產(chǎn)
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