陳同學
2018-04-29 17:33請問老師計算市場風險rwa,在巴塞爾2中的sa 綜合法,是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么,也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本,此時押品價值下降,原rwa可以覆蓋而不在綜合法計算押品對應資本,而只計算沒被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么? 如果不是的話,倘若此題抵押品價值上升15%,其他條件不變,求rwa做法還是用(新exposure-新抵押品價值)*1.5么
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 13:32
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學員你好。我答后面更正后的那道。
