陳同學
2021-05-05 15:54theta一般不都是負的嘛,只有深度實值的看跌期權才是正的,做空theta是正的那不就是不分put和call只分long和short了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-05-06 14:28
該回答已被題主采納
同學你好,對的。但是要強調一點:深度實值的歐式看跌期權theta為正。(因為美式可提前行權)
