鄧同學(xué)
2021-05-05 16:37老師好,這題目對于C項(xiàng)和A項(xiàng)(long only和short extension),具體是怎么增加了beta的,這個點(diǎn)不懂,求解,謝謝!
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-05-06 11:24
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同學(xué)你好,這個策略要求不能增加任何額外的beta exposure,所以Carina的long-only的策略不能選,因?yàn)檫@個策略beta>0;Ara的short extension策略也不能選,因?yàn)檫@個策略的beta是1。如果選這兩個那就會增加small cap的beta.
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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