嚴(yán)同學(xué)
2018-04-29 18:03recovery是不是不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)損失的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 14:34
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)損失。
-
追問(wèn)
課件中：the Basel II rules do not allow for the use of recoveries to be considered for capital reduction purposes ，這又是什么意思？不是recovery不算在操作風(fēng)險(xiǎn)中嗎？
-
追答
巴塞爾 ii 不允許使用recovery 作為資本金要求的減項(xiàng) （不允許用recovery 扣除資本金要求）
-
追問(wèn)
Recovery不算在操作風(fēng)險(xiǎn)中，那capital不是變少了嗎？
-
追答
沒(méi)有。它這里的意思是 我先按照規(guī)定計(jì)算資本要求，后期哪怕收到recovery 都不能沖減資本金。
-
追問(wèn)
課件說(shuō)gross loss excludes system upgrades, recovery, insurance premium, costs of maintenance on PPE, insurance, internal or external expenditures to enhance the business after the operational risk event. 這些都不算入操作風(fēng)險(xiǎn)損失？暈了。。。
-
追答
學(xué)員你好。這些都不算入操作風(fēng)險(xiǎn)損失
-
追問(wèn)
那這和“巴塞爾 ii 不允許使用recovery 作為資本金要求的減項(xiàng) （不允許用recovery 扣除資本金要求）”有什么關(guān)系？
-
追答
學(xué)員你好。recovery 分事前和事后 。事前，資本金的計(jì)算ul=wcl-el el=ead*(1-rr)*PD 這個(gè)RR作為el的因子，el是不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)損失的。
事后，如果收到高于預(yù)期的RR，高于預(yù)期的RR是不沖減之前已經(jīng)計(jì)提好的capital的。
0
0
0
0
