吳同學(xué)
2021-05-05 16:38第二題,老師說有偏(b選項)就不適合參數(shù)法,lognormal分布不是有偏嘛,也是參數(shù)法啊,如何解釋
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-06 22:55
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同學(xué)你好,lognormal VaR是收益率服從正態(tài)分布,價格服從的是對數(shù)正態(tài)分布。
