吳同學(xué)
2021-05-05 17:37這里判斷檢出力度應(yīng)該是基于假設(shè)檢驗的置信水平吧？（標(biāo)黃色部分），不用應(yīng)該是var模型的顯著性水平（后面的99與95），因此在這種情況下，檢出力度應(yīng)該是一樣的吧
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-06 22:56
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同學(xué)你好，你的理解是正確的。這道題有點錯誤，這道題來源于協(xié)會練習(xí)題，之前多次修改，最近幾年才不變，今年協(xié)會練習(xí)題依然有這道題。但是這里的選項有點問題，應(yīng)該是想要在VaR置信水平一定的情況下，對于回測的不同置信水平，對應(yīng)的power of test應(yīng)該怎樣。
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