木同學(xué)
2021-05-05 17:39老師,73題視頻里說不能算出treynor radio,因為不可能只有系統(tǒng)性風(fēng)險。那我可不可以只計算系統(tǒng)性風(fēng)險呢?我承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險獲得多少超額回報,不是我沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險,只是不計算。
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-05 20:38
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同學(xué)你好,treynor ratio的分子是E(Rp)-Rf,如果這個投資組合不僅僅承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險還承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險,那么E(Rp)就與僅承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險得到的收益率是不一樣的,所以不能這樣用。
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奧懂了
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考試加油↖(^ω^)↗
