Exy
2021-05-05 17:57老師，美元久期的利率變化是1，所以原本式子沒有寫出來，正常的應(yīng)該是如下所寫的對嗎。
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-05-06 14:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
money duration的定義：衡量的是債券利率每變動百分之一，債券價(jià)格變動多少元，所以第一個(gè)應(yīng)該是money duration=?p/?y=MD*P。
第二個(gè)沒問題
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