周同學(xué)
2021-05-05 18:30您好，請問這里的u和d不用算riskless interest rate和div. yield嗎？還是說題目里面一般會給出u和d？謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-05-06 14:18
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同學(xué)你好，后臺只能看見相應(yīng)的視頻，但是請問是哪道題呀？
一般來說，如果給出上漲和下降的價格，就用價格計算u和d（用價格計算的u*d可以不等于1）；如果沒給價格，給了波動率，就用含波動率的計算公式計算，此時u*d=1。
div yield只在計算p中考慮，其他步驟不考慮。
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