讓同學(xué)
2021-05-05 19:25?？嫉诙?第三大問(wèn)的 C 原文里說(shuō)的concentration risk 和tail risk應(yīng)該是一回事吧？因?yàn)檫^(guò)度集中所以有尾部風(fēng)險(xiǎn)。 那么為了解決MVO導(dǎo)致的concentration risk不是有4種方法，比如加限制條件，resample，optimization，Black Litterman model嗎？雖然這里問(wèn)的并不是MVO，但是其中有些解決方法還是能套用的吧？ 我這里寫對(duì)Metal company加持倉(cāng)限制，是否可以呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-06 13:43
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
資產(chǎn)組合的頭寸集中風(fēng)險(xiǎn)是說(shuō)投資的標(biāo)的過(guò)于集中或集中在某一行業(yè)，而尾部風(fēng)險(xiǎn)是出現(xiàn)極端情況的不確定性。
那么在這道題目中，集中風(fēng)險(xiǎn)就是投資組合不夠分散化，尾部風(fēng)險(xiǎn)是金屬價(jià)格下跌的問(wèn)題。
因此這里主要解決金屬價(jià)格下跌的問(wèn)題，解決的方法不局限于答案提供的兩種，目的是為了對(duì)沖金融價(jià)格下跌的問(wèn)題就可以了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
1
1
