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2021-05-05 19:42為什么對(duì)沖vega都要long的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:21
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同學(xué)你好,對(duì)沖vega不是都要long呀,要根據(jù)目前資產(chǎn)的vega來判斷。如果目前資產(chǎn)vega>0,對(duì)沖需要short;如果目前資產(chǎn)vega<0,對(duì)沖要long;只是不分call還是put(因?yàn)関ega的正負(fù)只與long還是short有關(guān))。
