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2021-05-05 19:43老師，分散化效果，不是指兩個(gè)資產(chǎn)無關(guān)嗎？不應(yīng)該是rou=0嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:28
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同學(xué)你好，這個(gè)題要這么理解：本來我只持有金，那組合中的相關(guān)系數(shù)是1，現(xiàn)在我又加入了銀，整個(gè)組合相關(guān)系數(shù)變成0.6，這也叫做分散了風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
老師，只有金，相關(guān)系數(shù)為0啊，怎么會(huì)是1？
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追答
同學(xué)你好，自己與自己的相關(guān)系數(shù)rho=1.
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