易同學(xué)
2021-05-05 20:19reverse MVO不是主要處理的是concentrated allocation的問題么，為什么是highly dependent on assumed assets class characteristics呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-05-06 17:32
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同學(xué)你好，可以參考下圖。高度依賴于資產(chǎn)大類特性就是對(duì)input太敏感，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)或者收益率發(fā)生一點(diǎn)變動(dòng)就會(huì)導(dǎo)致整體資產(chǎn)配置發(fā)生重大改變，那么reverse MVO就防范了這一點(diǎn)，它所得出的資產(chǎn)配置不會(huì)對(duì)資產(chǎn)特征過度敏感。
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追問
所以反向MVO其實(shí)是可以應(yīng)對(duì)兩個(gè)問題：
1. 高度依賴于資產(chǎn)大類特性
2. 配置結(jié)果過度集中
這兩個(gè)問題都可以處理是吧 -
追答
同學(xué)你好，是這樣的。
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