李同學(xué)
2021-05-05 20:31d選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因不明白
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-06 13:22
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)錯(cuò)在CIR模型的短期利率波動(dòng)確實(shí)會下降,但是并不是以指數(shù)下降的,并且也并不會下降到固定水平。
