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2021-05-05 20:50671、672、673這三道題我的理解是深度實值不是個例外嗎 不是深度實值的option時間的流逝是有利的嘛
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 17:25
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同學你好,深度實值的歐式看跌期權是個特例,如果有更好的選項的話一般不考慮它。
所以要猜測一下出題人的意圖,如果題出的非常絕對,比如:任何期權的theta都小于0,那這時候要考慮到特例,這句話就是不對的。
