章同學(xué)
2021-05-05 21:04184題解析的variance A與variance B都等于0才能算出17.2，但是服從正態(tài)分布的話不是應(yīng)該等于1才對(duì)嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-06 17:37
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同學(xué)你好，可以附一下題干嗎？這樣我看不到你問的具體是哪個(gè)題目呀。
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追問
題干
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追答
同學(xué)你好，標(biāo)準(zhǔn)差和方差是1呀，你是不是代錯(cuò)公示了？
具體公式是COV（aX+bY）=a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2abCov（X, Y）；
A和B服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，也就是均值都為0，方差都為1. 所以VaR(3A+2B)， 也就是a=3，b=2，=3^2×VaR(A)+2^2×VaR(B)+2×3×2×Cov(A,B)=9+4+12*0.35=17.2
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