啊同學(xué)
2021-05-05 21:18請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題b選項(xiàng)，最后一句說(shuō)交易對(duì)手敞口下降不就說(shuō)明“我”的風(fēng)險(xiǎn)敞口上升了嗎？又因?yàn)閜d是增加的，不也就呈現(xiàn)了WWR？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-06 14:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先，exposure to the counterparty指的是對(duì)于我方來(lái)說(shuō)面臨的交易對(duì)手方帶來(lái)為違約敞口。所以這里說(shuō)實(shí)際上說(shuō)的還是我方面面臨的敞口是下降的。
其次，就算說(shuō)的是交易對(duì)手敞口，交易對(duì)手敞口下降，也不意味著我放敞口上升，比如對(duì)方原來(lái)掙10塊，現(xiàn)在掙5塊，那么對(duì)手方的敞口是下降的，但是這筆交易中，還是我方需要給對(duì)方錢，只不過(guò)現(xiàn)在只要給5塊，對(duì)我方來(lái)說(shuō)還是虧損的，也就是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口。
0
0
1
1
