Ethan_H
2021-05-06 00:10老師您好 我想請問一下為什么這里協(xié)會題干的 VaR confidence level指代的是1-a而不是1-p，和押題的題目（押題指的是1-p)怎么進行區(qū)分呢？考試能用什么關(guān)鍵詞來提示嘛？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-06 22:42
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同學(xué)你好，下面的這道題有點錯誤，這道題來源于協(xié)會練習(xí)題，之前多次修改，最近幾年才不變，今年協(xié)會練習(xí)題依然有這道題。但是這里的選項有點問題，應(yīng)該是想要在VaR置信水平一定的情況下，對于回測的不同置信水平，對應(yīng)的power of test應(yīng)該怎樣。46題沒有問題。
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好的謝謝老師！老師麻煩再問一下我們一般遇到這類題怎么判斷所指的是1-alpha還是1-p呢 因為這兩個最終推出power of test的結(jié)果是相反的！
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追答
如果是kupic檢驗它只會根據(jù)不同的VaR的置信水平來判斷拒絕域非拒絕域，因為原版書上的kupiec檢驗只有95%這一種情況，LR公式對應(yīng)的也是95%這一種情況。其他情況可以根據(jù)題目給出的信息，如果是VaR的置信水平一般會說99% VaR confidence level。
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好的謝謝老師！
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不客氣~
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