王同學(xué)
2021-05-06 00:42老師好，為啥波動(dòng)上升，價(jià)值下降，會(huì)考慮到vega反向變動(dòng)小于零，謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 13:58
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同學(xué)你好，這個(gè)題說(shuō)明了“high unfavorable sensitivity to increase in implied volatility”，這里的“unfavorable”，通俗來(lái)講就是不喜歡波動(dòng)率增加，也就是說(shuō)波動(dòng)率增加是個(gè)壞事，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，壞事就是資產(chǎn)貶值，所以我們是根據(jù)題中給的這個(gè)條件判斷出波動(dòng)率增加價(jià)值下降，進(jìn)而判斷出vega＜0。
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