吳同學(xué)
2021-05-06 00:47老師好，我對如圖的interest rate swaps valuation的解題思路存在些許異議。它是假設(shè)了此時此刻出現(xiàn)了一個兩年期的互換，而該互換的paid fixed rate是1.96，接下來就是一系列現(xiàn)金流的折現(xiàn)，可是倘若此時此刻市場上出現(xiàn)了兩個兩年期的互換，這兩個互換所有特征都一樣，但一個fixed rate是1.86，一個fixed rate是1.96，這樣的話應(yīng)該對照哪一個去進(jìn)行valuation呢？或者說若現(xiàn)實中此時此刻出現(xiàn)的符合解題條件的兩年期互換有很多個，那應(yīng)該怎么去做valuation呢？
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1個回答
Adam助教
2021-05-06 17:13
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同學(xué)你好，。
要找和原來的互換中浮動利率，向匹配的，新互換。
也就是當(dāng)浮動利率向匹配時，從而確定新互換的固定利率。
一般來說，一個浮動利率對應(yīng)一個固定利率。
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