Phyllis
2021-05-06 01:19老師 Q41這種題。這里寫reserve tranche=$50. 視頻講解時畫圖理解為10$~50$是reserve tranche. 但是，按照從前一直學(xué)的分層來說(比如以前學(xué)的equity tranch, mezz tranch), tranch應(yīng)該是獨立的，也就是說 這里說reserve tranch是50$ 那么這個層就是50$. 所以應(yīng)該分段為0~10$, 10$~60$(這樣才是reserve tranch=50才對), >60$。這三個分段函數(shù)。 所以怎么想都還是覺得這里對tranche的理解是不是不太對呀
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-06 19:43
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同學(xué)你好，這里的分層與equity tranch等沒有關(guān)系，題目中給出了reserve tranche是50，那么10-50金額應(yīng)該是6%，老師這里講的三段分層都是沒問題的
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