王同學(xué)
2021-05-06 01:24老師好，Q50總共3塊沒懂，（1）theta 和vega為什么小于0？（2）之前的表格不是關(guān)于 call option和put option嘛，和long term 還有 short term為什么會聯(lián)系？（3）為什么選的代入數(shù)字是1和9？謝謝您
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1個回答
Millie助教
2021-05-07 14:16
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同學(xué)你好，
（1），上一條答過啦
（2），theta和vega都會受到期限的影響。期限越長，vega越大；也就是說其他條件相同下short term vega＜long term vega。
theta是期限越短越大（絕對值），所以short term的theta（絕對值）＞long term theta（絕對值）
（3），1和9是舉例子，1比較小，9比較大嘛，便于分析；帶入其他的數(shù)字也可以的。
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