王同學(xué)
2021-05-06 04:57老師好,為啥置VaR(10%)是顯著性水平,不是置信水平?因?yàn)?0%比較小咩?謝謝有什么差別嗎
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 18:48
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同學(xué)你好,是的,一般來說顯著性水平α(significance level)取值都比較小,因?yàn)棣帘硎究赡芊稿e誤的概率,是可允許的作為判斷界限的小概率。
置信水平是1-α
