王同學(xué)
2021-05-06 06:35老師好請問為什么fat tail意味著 sigma上升?謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 14:19
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同學(xué)你好,一般常用sigma(或者叫波動率)代表風(fēng)險(xiǎn)。肥尾是不好的情況,是極端損失,風(fēng)險(xiǎn)高,所以對應(yīng)的sigma大。
