周同學
2018-04-29 22:07這道題有問題吧。sold的時候γ和vega不就是負的嘛?然后在atm的時候γ和vega的值都是最大的,那偏離atm時受影響不就變小了嗎
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 10:09
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學員你好。題目問的是哪個是不對的。
第一句話是對的
第二句話,當gamma和vega的絕對值趨近于0時,對于期權定價的影響較小。
