朱同學(xué)
2021-05-06 09:28這里為什么price return是一樣的？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-05-06 09:46
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同學(xué)你好
題干中說(shuō)，兩個(gè)指數(shù)的的權(quán)重和再平衡都是一樣的。但指數(shù)A是升水，指數(shù)B是貼水，而且市場(chǎng)都是在上升的態(tài)勢(shì)之下。也就是現(xiàn)貨市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)都是上升。所以這兩個(gè)指數(shù)的return中，由于現(xiàn)貨價(jià)格變化帶來(lái)的期貨價(jià)格變化部分是一樣的，因此price return是相同的。
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