易同學(xué)
2021-05-06 09:36請(qǐng)問老師這里對(duì)carry trade風(fēng)險(xiǎn)的第二條描述是什么意思？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-06 14:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
carry trade面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)楦鶕?jù)covered interest rate parity，高利率貨幣遠(yuǎn)期有貶值趨勢(shì)，所以carry trade一般都是在匯率波動(dòng)比較小、比較穩(wěn)定時(shí)進(jìn)行，所以一旦匯率高波動(dòng)，很容易虧損。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
但這里第二條描述的是“in times of global financial crisis”，然后說rapid movement from high risk currencies to low risk currencies，這是什么意思呢？
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追答
同學(xué)你好！
in times of global financial crisis，就是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，此時(shí)新興市場(chǎng)的匯率都是大幅貶值的，rapid movement from high risk currencies to low risk currencies，也是說的匯率大幅貶值。此時(shí)就是匯率的大幅波動(dòng)，不適合進(jìn)行carry trade。
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