余同學
2018-04-30 10:37R48-Q16 Factor surprise=actual - expected 但為什么Factor Sensitivity=Portfolio2 -benchmark R48-Q14的計算就是直接用Factor Sensitivity*Factor surprise,F(xiàn)actor Sensitivity不用再取difference。
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1個回答
Vincent助教
2018-05-15 15:05
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同學你好,看題目,如果問單個資產(chǎn)Ri, 就不用difference, 如果問組合的active return, 那么需要得到各個資產(chǎn)的beta和benchmark的beta的difference
