陳同學(xué)
2018-04-30 12:02更正下 請問老師計算信用風(fēng)險rwa,在巴塞爾2中的sa 綜合法,是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么,也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本,此時押品價值下降,原rwa可以覆蓋而不在綜合法計算押品對應(yīng)資本,而只計算沒被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么? 如果不是的話,倘若此題抵押品價值上升15%,其他條件不變,求rwa做法還是用(新exposure-新抵押品價值)*1.5么
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 13:55
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學(xué)員你好。不是適用于抵押品下降情形,而是適用于動態(tài)情形,simple 方法適用于靜態(tài)情形,兩種方法不能直接比較,是完全不同的兩種方法。
你問的第二句話我有點(diǎn)沒看懂。。。綜合法 rwa的計算方法是(新exposure-新抵押品價值)也就是沒有被cover的部分*所對應(yīng)的懲罰因子。詳細(xì)請參見 基礎(chǔ)班大約50分鐘處
