嘻同學(xué)
2018-04-30 12:57Spread duration 和 modified duration不是應(yīng)該數(shù)值上都是一樣的嗎?為什么這里不一樣?謝謝!
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1個回答
Irene助教
2018-05-02 11:30
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同學(xué)你好。
spread duration指的是spread的變化,而modified duration指的是整個YTM的變化,一般我們說這兩個數(shù)值一樣,指的是其他條件不變。但是在實際生活中,很有可能spread的變化,和Rf的變化互相抵消,就導(dǎo)致了題目中的這種情況。
