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2021-05-06 15:55第18題,3個(gè)資產(chǎn)組合完全被分散化,所以他們的斜率都應(yīng)該在SML線上,可以理解 可是SML的斜率應(yīng)該是Erm減去Rf 為什么老師解題用的都是 Erp減Rf/Rp呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 16:06
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同學(xué)你好,這里可以用CAPM模型來推導(dǎo),E(Rp)=Rf+β*[E(Rm)-Rf],E(Rm)-Rf=[E(Rp)-Rf]/β。
