崔同學(xué)
2018-04-30 15:44reading 38的課后題第16題，從對(duì)應(yīng)的文章內(nèi)容可以看出credit spread 是變大了，但是cread spread 怎么跟expected percentage loss 的值比較大??？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-15 13:57
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同學(xué)你好，預(yù)期損失是由風(fēng)險(xiǎn)帶來的，本來只有credit risk, 現(xiàn)在credit risk 變大了， 就高于了原來基于原來的credit spread預(yù)計(jì)的損失。
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