1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-02 10:48
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delta是指標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)1個(gè)單位，option變動(dòng)delta個(gè)單位。
對(duì)于普通的call 來(lái)說(shuō)，delta是正的。即標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升，call價(jià)值越大。
對(duì)于up and out call來(lái)說(shuō)。delta可能是負(fù)的，這個(gè)是指的是當(dāng)價(jià)格上升到barrier附近的話，如果繼續(xù)上升，就out了，也就是這個(gè)期權(quán)沒(méi)有價(jià)值了，所以此時(shí)，價(jià)格上升與call是反向的關(guān)系，呈現(xiàn)negative delta。
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