藤同學(xué)
2021-05-06 17:46請問第二個問題是如何判斷l(xiāng)oss的? gamma為負價格變動可能帶來負面影響,這里使delta減少(需要short的也變少了)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-05-06 18:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,對沖只是一個保險手段,而且并不能保證能夠完完全全對沖掉,所以不能從對沖角度分析。
gamma為負,說明是short position,short方只有義務(wù)風(fēng)險更高,所以如果存在大幅波動,會遭受損失。
