張同學(xué)
2018-04-30 19:53對(duì)沖時(shí)不是應(yīng)該選反的嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-02 10:50
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420題,和我們一般的互換不一樣。 issues an inverse floater 這個(gè)是反向浮動(dòng)利率債券。所以,支:浮動(dòng)11.5%-libor;收:固定6.75%。這兩個(gè)net一下,就是收libor,支固定4.75%。
所以要對(duì)沖的話,只能是B
