1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-02 10:53
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結(jié)合這題的話，選擇A是因?yàn)轭}中明顯指出yield curve變陡，說明市場收益率變化很大（長期利率上漲的幅度大于短期利率上漲幅度），strip的對沖方法是與標(biāo)的一一對應(yīng)的，沒有基差風(fēng)險(xiǎn)。stack的在這種情況下基差風(fēng)險(xiǎn)很大。
另外Immunization Hedge是在收益率變化比較小的時(shí)候使用。預(yù)測將來steeper，變化比較大了
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