一同學(xué)
2018-04-30 20:46如何降低basis risk?依據(jù)是什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 17:28
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學(xué)員你好。basis risk 降低方法
①標(biāo)的資產(chǎn)最好相同(相關(guān)性高)
②到期時(shí)間相同(即使有點(diǎn)不同,也最好取稍微延后一點(diǎn)點(diǎn)的,這樣可以cover 所想要hedge的期間,當(dāng)然,時(shí)間最好相同)
