1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 09:50
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學員你好。這里用到的是delta normal 公式 VAR(dc)=△*VAR(dS)
delta(也就是△)=0.5(因為at the money)
Zα=2.33(分位數(shù))
P=2800*10(指數(shù)*每單位指數(shù)價格)
波動率=2.05%
