Phyllis
2021-05-06 20:56Q3 老師 這道題是比較RWA under IRB 和under Basel 1 進(jìn)行比較的。請(qǐng)問計(jì)算RWA在IRB的情況下,是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 計(jì)算都是完全一樣的?此外,under Basel 1的意思就是standardized approach嗎?(不記得巴塞爾1提及過標(biāo)準(zhǔn)法),標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎?(巴塞爾2的特點(diǎn)就是加入了external rating),Basel2 給信用風(fēng)險(xiǎn)提出了SA和IRB不是嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-07 11:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在計(jì)算RWA在IRB下時(shí)不細(xì)分是foundation還是advanced,SA首次提出是在Basel1當(dāng)中,當(dāng)時(shí)我們計(jì)算SA的RWA時(shí)也是用資產(chǎn)乘以權(quán)重,跟后面basel2的計(jì)算是一樣的
