Phyllis
2021-05-06 20:56Q3 老師 這道題是比較RWA under IRB 和under Basel 1 進行比較的。請問計算RWA在IRB的情況下,是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 計算都是完全一樣的?此外,under Basel 1的意思就是standardized approach嗎?(不記得巴塞爾1提及過標準法),標準法不是巴塞爾2給出的嗎?(巴塞爾2的特點就是加入了external rating),Basel2 給信用風險提出了SA和IRB不是嗎?
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1個回答
185****8043助教
2021-05-07 11:28
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同學你好,在計算RWA在IRB下時不細分是foundation還是advanced,SA首次提出是在Basel1當中,當時我們計算SA的RWA時也是用資產(chǎn)乘以權(quán)重,跟后面basel2的計算是一樣的
