Phyllis
2021-05-06 21:14請(qǐng)問(wèn)老師 ， Basel 3的leverage ratio是否是: 是risk-based capital standards. 但不是risk-based. （之前自己筆記這樣記的，不確定是不是記錯(cuò)了）。就是 杠桿率是基于風(fēng)險(xiǎn)的資本金標(biāo)準(zhǔn)，但不是基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的？請(qǐng)問(wèn)老師 是否是這樣的呢？
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-08 15:43
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同學(xué)你好，杠桿率是基于總風(fēng)險(xiǎn)敞口的一級(jí)資本金的占比，=tier 1 capital/total exposure，>=3%，你這里理解的沒(méi)問(wèn)題
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追問(wèn)
老師，請(qǐng)問(wèn)是否對(duì)于杠桿率的分母，可以說(shuō)是符合risk-based capital standards. 但不是risk-based的？
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追答
同學(xué)你好，杠桿率是符合基于風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求，因?yàn)橛玫氖琴Y本金除以總敞口，但沒(méi)有基于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法
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