藤同學(xué)
2021-05-06 21:31答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d1.5=9375， 再計算出該債券的價值（算出的是96.635<99，所以這里discount factor 還是必須要計算的？還是直接可以看比值）, 聯(lián)立x1x2x3方程可分別計算出每個portfolio中的比值， 103x1=101得出0.9806，
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1個回答
Millie助教
2021-05-07 17:09
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同學(xué)你好，不要看答案，答案給的太復(fù)雜了。按照債券復(fù)制做即可。
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