顏同學(xué)
2021-05-06 21:32老師,您好,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第34題的答案解析說(shuō)95%的VaR的nonrejection region比99%的VaR要窄,但是二級(jí)押題的第46題老師講解以及答案解析說(shuō)VaR的confidence level約低 nonrejection region 越寬,到底應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?謝謝老師
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-06 22:40
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同學(xué)你好,這道題有點(diǎn)錯(cuò)誤,這道題來(lái)源于協(xié)會(huì)練習(xí)題,之前多次修改,最近幾年才不變,今年協(xié)會(huì)練習(xí)題依然有這道題。但是這里的選項(xiàng)有點(diǎn)問(wèn)題,應(yīng)該是想要在VaR置信水平一定的情況下,對(duì)于回測(cè)的不同置信水平,對(duì)應(yīng)的power of test應(yīng)該怎樣。46題沒(méi)有問(wèn)題。
