王同學(xué)
2021-05-06 21:45B選項(xiàng)計(jì)算=WCL-EL,EL與ρ無(wú)關(guān),但是WCL需要建立損失分布,就用到ρ了,有ρ就涉及divesification啊,為什么不選B
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-07 11:56
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同學(xué)你好,這里的相關(guān)系數(shù)指的是計(jì)算WCDR時(shí)使用的,并不是計(jì)算IRB時(shí)考慮的,我們?cè)谟?jì)算IRB時(shí)是使用WCL-EL,使用的是類似信用風(fēng)險(xiǎn)的方法
