蔡同學
2021-05-06 21:51這道題的asset是怎么計算出來的呢？和margin50有什么聯(lián)系呢？另外這里short forward，short protection不考慮方向嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
185****8043助教
2021-05-07 14:20
該回答已被題主采納
同學你好，currency forward是空頭，所以資產(chǎn)增加150；call option是多頭，所以100的指數(shù)價值-50=50；CDS是空頭所以資產(chǎn)增加200，加起來總資產(chǎn)就是400；這里的margin是100cash里的50券商保證金，是包含在資產(chǎn)當中的；short是賣出的概念，這里考慮了方向的，賣出所以現(xiàn)金資產(chǎn)增加
-
追問
long call的這里50為何是資產(chǎn)不明白，能再具體解釋一下嗎？short算作收入進來增加資產(chǎn)這個理解的。
-
追答
同學你好，因為這里option的價值是50，所以資產(chǎn)增加了50，相應的負債也增加了50
0
0
0
0
