王同學(xué)
2021-05-06 22:10delta=-0.5 是因為 delta范圍是0-1,然后平價期權(quán)是0.5嗎,為什么是-0.5呢,是因為short poisition嗎 要是 long 就是0.5嗎?謝謝
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1個回答
Millie助教
2021-05-07 16:52
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同學(xué)你好,ATM的call和put delta的絕對值都是0.5。
這個題是short call,delta小于0,所以delta是-0.5。(如果是long ATM call,delta=0.5)
