胡同學(xué)
2021-05-06 22:17老師，請問這題的選項要怎么看呀 感覺除了D選項平時老師都沒有講過。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-05-07 13:11
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這題考察的是平行和非平行移動的相關(guān)知識點
A選項，所有關(guān)鍵利率向上平移一個點，就相等于整體收益率曲線向上平移了一個點，這是不對的，所有關(guān)鍵利率向上平移一個點，體現(xiàn)不了收益率的變化情況，如果是收益率的話，應(yīng)該假設(shè)所有的收益率向上平移了1個點
B選項，關(guān)鍵利率只能影響到周圍的關(guān)鍵利率，它不能影響到所有期限的，B選項說的是all maturities，就錯了
C選項，所有遠期利率向上平移一個點，就相等于整體遠期利率曲線向上平移了一個點，這是對的，比如0·2,2-5,5-10……等等，這些遠期利率是可以構(gòu)成整個的遠期利率曲線的
D選項，15年期和30年期屬于相鄰的關(guān)鍵利率，既然是相鄰的，就必然會產(chǎn)生影響的，D選項說15年的關(guān)鍵利率沒有30年期的風險敞口，這也錯了刪除
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