劉同學(xué)
2021-05-06 22:50第69題，題目給出昨日和今日收盤價(jià)，那算出的不應(yīng)該是Ri，也就是今天的收益率嗎？而EWMA模型要求是昨天的收益率，這是出題的問(wèn)題嗎？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 14:51
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同學(xué)你好，可以告知一下具體是哪個(gè)題嗎？
如果給出昨天收盤價(jià)和今天收盤價(jià)，算出的確實(shí)是今天的收益率。
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追問(wèn)
百題第三章第69題
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追答
同學(xué)你好，EWMA模型可以用昨天的收益率和昨天波動(dòng)率計(jì)算出今天的波動(dòng)率。這個(gè)題用的波動(dòng)率和收益率都是今天的，是相互對(duì)應(yīng)的，所以求出的應(yīng)該是今天末或者說(shuō)是明天的波動(dòng)率。
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