國同學(xué)
2021-05-06 22:58老師，能講解下這題嗎，less reliable是指power of test變低，即type2 error變高嗎？以及confidence· level和significance level我老是搞混，能區(qū)分下嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-07 18:03
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同學(xué)你好，這題有點問題，這題來源于協(xié)會的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通。less reliable指的是power of test降低。confidence level是置信水平，一般都是比較大的數(shù)值，比如95%，99%這樣的，對應(yīng)的significance leve就是顯著性水平，指的就是較小的數(shù)值，5%，1%這樣的。
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